台指期程式交易ptt、程式交易賠錢、自動交易ptt在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

大家好，這邊是戰戰兢兢活在市場的小程式交易者，雖然是非常小咖的，但還是附上今年1-4月的人權（5月還沒結束就不貼熱 也沒大賺QQ)，操作金額150萬，最大持倉12口小台（單邊）（順勢7隻策略、2隻逆勢策略）

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題外話：從18、19年開始，程式交易悶了兩年，去年一個超級大爆發，如果整年都有操作到的，權益翻倍都有可能，今年的話，如果1月沒賺到，2-3月可能就會被震盪洗到懷疑人生，但撐過去4月又是一個甜蜜月份，像是去年那種超級連續無敵行情，可能好幾十年都不可能看到了～

回到心得分享...這幾年做下來，

1.我覺得要撐下去賺到錢，最重要的真的是資金控管（廢話），不要有多少本金就下多少口，因為你真的不知道你會不會很衰，一進場就遇到盤整盤（當然也有那種很厲害的逆勢交易者，但我這邊講的是普通順勢交易者），被嘎個2-3個月就懷疑人生下架程式策略沒撐過去，結果下個月連續行情就來了，這種事情比比皆是，常常發生。

2.程式交易策略很重要的回測，這部分現在都有很多人在講而且也有很多種檢驗方法，以我的認同點來說，不要過度最佳化參數，要分樣本內樣本外驗證，多空不對稱，如果可以盡量將多空分開寫。還有我會看一下策略月份績效，如果有連續虧損超過三個月的，不管績效多好，我自己基本上都是不會考慮用啦，畢竟我最大忍受度虧損就是三個月了。另外也會特別紀錄幾個盤整、洗盤特別嚴重的月份，去比對所有策略在那幾個月的表現，並盡量不要讓所有策略都在同一個月份虧損。

3.我的策略都是參數不多，程式碼少的活得比較久。上面上線的策略有一半以上是2016、2017年開發的，並且程式碼幾乎都不超過100行，常常寫了一堆參數跟各種想法的策略都是上線後績效不好的，也可能是我想法不優，應該還是很多隱藏的高手XD（尤其佩服逆勢交易者，逆勢策略不好寫）

4.了解你交易的市場特性，像是台灣就是比較順勢市場，因為一有行情就是走一大段，很適合順勢波段，不過未來誰也不知道，因為當沖佔比提高、交易量暴增、夜盤的量增改變、美股連動性變高都可能影響，所以這部分也要一直開發新策略，腦力激盪自己。

5.程式交易不是聖杯，它沒辦法讓你每天睏霸數錢，因為它一個月可能有20-28天在賠錢，然後有行情啟動讓你在3-5天內賺回來。它只是能減少人性的影響，讓你小賠大賺，也有很多人看了策略的45度獲利曲線圖就以為自己能每個月賺了，但實際上它是類似鋸齒圖，讓你權益拉回再創高，拉回再創高，該做的就是減少拉回的%數，並且控制風險，然後相信你寫的程式策略，並執行它一陣子。

6.最後說說它的好處吧，因為是小交易者，所以還是有工作，盤中是真的不用看盤很輕鬆，只要早上晚上稍微檢查程式看看正常就可以了，真的很適合不是全職的交易者。另外現在夜盤也可以跑所以留倉睡的比以前更安穩了。還有就是台灣這塊還是小眾，所以可能也是因為這樣才賺的到錢吧。

歡迎提問，如果我有能力回答的話，都會盡量回答～

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都是用MC喔，Python有在學，但不會用於台指～
抱歉沒寫清楚～9隻策略中，不是每隻多空都做單，我有拆分只做多的策略跟只做空的策略，所以最大持倉不會到17口，如果把大小台加起來的話，全部都有單的話會是12口小台（同邊）

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推 aa00788: 推05/28 15:36
推 waterkim: 分享中肯推05/28 15:53
推 c0922949774: 請問原PO 是用什麼程式寫的？ XQ？ Python？ MC？05/28 16:08
→ c0922949774: 有特別推薦上什麼課程或是看什麼書嗎？05/28 16:09
→ c0922949774: 謝謝您05/28 16:09
推 kusomanfcu: 你會被散戶資買台積電笑死05/28 16:16
→ midas82539: ?所以你最大持倉大約17口，大約18倍槓桿嗎...05/28 16:26
推 eeeee118: 好文推 讚05/28 17:02
推 xylitol: 恭喜發財～05/28 17:03
推 skb50197: 大大有考慮過用程式做選擇權 或 股期嗎？05/28 17:16
推 dalbuhr: 好棒的分享，最近要去讀資工希望將來也能寫出一個交易程 05/28 18:24
→ dalbuhr: 式派上用場 05/28 18:24
推 dalbuhr: 不過如果一個程式交易策略會讓你連續虧損的話，那反著做 05/28 18:27
→ dalbuhr: 不就能賺錢了哈哈哈 05/28 18:27
→ midas82539: 想問你的策略績效跟資金配置是怎麼配的 05/28 18:36
→ midas82539: 我是按照比例跟保證金比例來齊頭放的，但權益曲線就 05/28 18:38
→ midas82539: 爆發力不強，再不然就是持有時間太長周轉率不高 05/28 18:39
→ midas82539: 但是週轉率高的策略放在一起有時候又會跟其他對做 05/28 18:40
→ midas82539: 有時候也滿麻煩的，這方面要討論真的是一個坑 05/28 18:40
推 darkness0727: 逆勢交易等於你要算反彈的位置 這個本來型態就多 05/28 19:10
推 darkness0727: 但是這些型態都有倍數關係 只是會有反轉一半的特性 05/28 19:14
推 sde7w9xzo: 四個月只交易1000口，應該是波段策略。一直覺得台指超 05/28 19:17
→ sde7w9xzo: 難做，不如買股期，Q1一堆個股漲到翻掉 05/28 19:18
推 mimicwpe: 推分享 05/28 20:41
→ Rattlesnake: 能賺就自己賺就好 不必分享 05/28 21:05
推 nuwai57: 之前的績效？ 05/28 22:56
推 yucheng2008: 五月大跌有被咬回去嗎？能不能分享看看差異？ 05/28 23:13
推 Csir: 好羨慕，我不會寫程式只能放棄 05/28 23:33
→ midas82539: 五月我自己也有創下兩次最大權益回落，這就看你對 05/28 23:50
→ midas82539: 程式的信心，不然最糟就V反的行情你還沒賺到大失血 05/28 23:51
→ midas82539: 程式交易沒有聖杯，和手單比起來就是能自動幫你跑波段 05/28 23:51
→ midas82539: 魚頭魚尾在順勢策略不可能吃到，你還會賠不少錢 05/28 23:52
→ midas82539: 或者你做逆勢策略彌補，但他會跟順勢對做，所以行情來 05/28 23:52
→ midas82539: 兩邊會把你的獲利抵銷一部分，你放一帳號還會對做干擾 05/28 23:53
→ midas82539: 手單你觀念好策略對，可以成功把波段切成一塊塊當沖區 05/28 23:54
→ midas82539: 資金週轉率跟獲利是可以比程式單高的，而且適應性較高 05/28 23:54
→ midas82539: 不會寫程式策略本身並不是個缺點，只要能賺到錢就夠了 05/28 23:55
→ pou: 槓桿不小 如果今年dd有超過20% 都必須要注意 05/29 00:21
推 cerbecoyote: 謝謝分享 05/29 00:38
推 CrazyKill: 2018,2019年，賺多少 05/29 00:51
推 CrazyKill: 大台的部分，是手操單嗎 05/29 00:55
推 benny3579: 西哥工程師 說自己不會寫程式= = 05/29 01:15
推 qcjpower: 讚 05/29 01:46
推 taipoo: 推，恭喜發財 05/29 02:28
推 gygy0215: 推分享 05/29 08:40
→ leolarrel: 幽靈的禮物/交易-創造自己的聖杯 第二版 05/29 09:17
→ leolarrel: 基本上這個跟sam大大一樣,分享沒啥內容 05/29 09:19
推 mini186: 分享了什麼？？請問策略可以分享一下嗎？ 05/29 09:45
推 s4101845: 哇 讚 一直覺得程式交易破MDD 的心魔很難克服 05/29 10:06
推 Xaymaca: 這樣吧 假設現在回到2018 2019吧 你要分享甚麼 05/29 10:36
推 wang0424: 好文推 05/29 11:48
推 zeldalight: 走出自己的風格很好 05/29 11:57
噓 adamas0422: 無腦多的大波段要什麼策略？ 05/29 21:14
推 dennyfire: 馬大人是不是沒有認真看標題r 假設2018 2019 就是分享 05/29 23:27
→ dennyfire: 近2年的程式交易心得啊 05/29 23:27
推 change11: 感謝分享~~~ 05/30 23:51
推 ray3839139: 請問是串接什麼api 方便站內嗎 05/31 01:34
推 superpat: 推 05/31 07:25
推 OOorc: multichart 主程式+報價+機房，貴 05/31 08:39
推 gn00295120: 我覺得有分享到重要的點 恭喜賺錢 05/31 08:39
推 oocat: 請問 我有個策略1月到5月是賺 4500點可是mdd也是4500點 05/31 10:55
→ oocat: 這樣好嗎 05/31 10:55
推 Ebergies: 西哥明明是資工系的，別再謙虛惹~ 05/31 12:03
推 ghostly: 感謝分享喔 05/31 12:42
推 cuteSquirrel: E大專業~ 05/31 13:53
→ cuteSquirrel: 航海王也是 05/31 13:53
推 keptcy: 推 05/31 14:39
→ midas82539: 看你的資金能不能再撐9000點啊，不行就承認這隻策略 05/31 16:08
→ midas82539: 對你而言已經不適合，修不好就可以準備淘汰了 05/31 16:08
推 ginbay: 你484牙醫 06/03 22:30
推 shaddock1996: 有些策略在空頭走勢會失靈 06/08 05:51
推 wwwqaws: 呃 我想跟你說，第五點和人工交易是一樣的，我勝率也低 06/10 05:20
→ wwwqaws: 於40% 06/10 05:20
→ wwwqaws: 重點就是大賺小賠 06/10 05:20
推 cs520: 分享很詳細，推！ 06/17 15:34