程式交易賠錢、程式交易缺點、程式交易勝率在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

這邊所說的投資大師，都是華爾街有名的大師，包括以前跟現在的，
比如有人發明KD指標,MACD指標,黃金分割率,波浪理論........
這些人幾乎都有出書，也備受尊敬，國內外都有人把他們當作偶像

但，有了程式交易之後，直接拿來驗證，會發現這些方法都不堪一擊，
不只是台股如此，即使是美股,海外期貨,外匯，用這些方法都會賠錢

這些有名的大師，在現今程式交易的驗證下，
是不是證明了他們的等級，跟電視上的投顧差不多??

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哈，一堆專家預測標普500目標價1500左右，現在都已經漲到4300了

用以前發生過的數據來回測，我記得這些指標也是賠錢的

推 YAYA6655: 4 10/10 14:39
噓 okderla: 有指標還要有策略 10/10 14:41
推 kill2400: 本多終勝 10/10 14:41
推 tarcowang:

10/10 14:42
推 tc22: 一堆人用，主力會反向操作洗指摽 10/10 14:42
→ tarcowang: 華爾街專家在2008年的股市預測 10/10 14:43
推 youthanasia: 指標都是用已經發生的數據畫出來的，不能預知後面的k 10/10 14:47
→ youthanasia: 線。後面的數據還會影響目前的型態 10/10 14:47
→ ai8051: 資訊太過公開,玩法就會變了,外資:嘿嘿!畫一條騙反彈 10/10 14:48
推 cpz: 那我問問，現在也有八字軟件，也表示命理都是騙子？ 10/10 14:53
推 shinyi444: 好好喔都有程式，寫的人真佛心 10/10 14:55
→ stlinman: 程式交易都賺錢誰賠錢? 市場本來就沒有聖杯存在! 道理套 10/10 14:57
→ stlinman: 在技術指標或是程式都一樣。 10/10 14:57
→ ookimoo: 前面就一個用波浪理論踩2603的阿 10/10 14:57
→ ookimoo: 經不起檢驗的逆向工程太多 信徒到底還要盲信多久 10/10 14:59
推 kid1a2b3c4d: 基本上 人要贏程式 就只有價投了 10/10 15:03
推 youthanasia: 用資料庫回測跑出來當然有高回報率的策略。但是，未 10/10 15:03
→ youthanasia: 來並不包含在這個舊資料庫裡面，真正實戰就會很普通 10/10 15:03
→ youthanasia: 了。但是台灣確實有幾位程式交易高手，人家也沒到賠 10/10 15:03
→ youthanasia: 錢的地步。而且搶漲停這種策略在漲跌幅限制的國家特 10/10 15:04
→ youthanasia: 別吃得開 10/10 15:04
推 kainolife: 主力最愛均線糾結假突破來割韭菜 10/10 15:04
推 Homeparty: 交易股票的是人，那一條方程式可以計算出開心，恐懼 10/10 15:05
推 pigmoo: 如果有100%的程式 股市還有存在的意義？ 10/10 15:05
→ a8521abcd: 都是預期心理阿，所以指標越多人用就越沒有用 10/10 15:08
推 TCPai: 程式交易的目標示賺多賠少，但怎麼設停損停利真的是關鍵 10/10 15:10
推 Vladivostok: 命理師沒當皇帝的都騙子啊。 10/10 15:12
噓 donjenet: 投顧老師根本都跟屎一樣 10/10 15:12
推 youthanasia: 能夠穩定報酬的通常是高頻交易。你想要回報越高，風 10/10 15:12
→ youthanasia: 險越大，勝率就越低，本金越大，回報越低。有人就是 10/10 15:13
→ youthanasia: 玩程式交易起家的，還懷疑什麼呢？人家靠勝率，不是1 10/10 15:13
→ youthanasia: 00% 10/10 15:13
推 aria0520: 程式交易賺不賺錢? 我只知道量化交易公司開的價碼在台灣 10/10 15:17
→ aria0520: 純軟是最高的 10/10 15:17
→ aria0520: 新人可以開到200以上 可以回推看看這些公司賺不賺錢 10/10 15:18
推 hyk99885ggb: 所以文藝復興超強r 10/10 15:20
推 youthanasia: 上面有人說停損停利是關鍵，所以程式交易賺2%不到就 10/10 15:21
→ youthanasia: 要跑，虧2%就止損。還要分倉撒網分散風險。用高頻交 10/10 15:21
→ youthanasia: 易來確保統計學意義上的穩定性。80%勝率就代表20%虧 10/10 15:21
→ youthanasia: 錢，賺錢只有60%，其實跟做波段相比簡直遜色多了 10/10 15:21
推 Homeparty: 真的要提就大獎章基金，這個真的厲害 10/10 15:21
推 tututoto: true 10/10 15:22
推 Jimny5566: 那些隔日沖大戶法人那個沒有用程式交易？就是會賺超多 10/10 15:29
→ Jimny5566: 比正常買賣績效高很多採才用好嘛 10/10 15:29
推 Kingofknife: 程式交易有穩賺不賠的 但犯法XDD會被判操作市場 10/10 15:37
推 horb: 八卦是kd指標的發明人早就說kd指標沒用了. 如果我沒記錯的話 10/10 15:37
噓 wz02022: 不如說禁止交易程式 看看那些外資法人真的比散戶強? 10/10 15:37
→ horb: 線。本來就是主力畫出來的 10/10 15:37
推 wanhuaJin: 程式交易賺錢誰賠錢 就散戶啊 不都賺韭菜的錢 有的人就 10/10 15:38
→ wanhuaJin: 連功課都不做 賠錢活該 10/10 15:38
→ Kingofknife: 現實是 根本不需要散戶賠錢 就能用程式上下建假單控 10/10 15:39
→ Kingofknife: 所以說程式玩太大會被抓去判刑操縱市場 10/10 15:40
噓 ck326: 那些人只是大濕好嗎? 真的大師其實不太注重技術分析 10/10 15:40
推 steven87066: 時代背景不同以前的年代相對單純不能這樣比較 10/10 15:40
推 slayptter: 是啊，我也是用程式交易，很多我都試過了 10/10 15:40
→ slayptter: 之前還有花錢買別人寫的策略來驗證 10/10 15:40
噓 darkMood: 又一堆不懂程式交易的人在酸，笑死，可憐 10/10 15:40
→ darkMood: 有人程式開著錢就默默進來，有人啥都不懂只會說程式無用 10/10 15:41
→ darkMood: 程式是幫人工作，人會賺，程式就會賺。程式是活的，不是 10/10 15:42
→ horb: 短線比的是資訊落差跟內線。程式交易就是比資訊落差。每次賺 10/10 15:42
→ horb: 一點點。大家也沒感覺。但是成交次長數很多。總量還是賺很大 10/10 15:42
→ darkMood: 死的，交易手法本來就隨市場在變，程式也一樣啊。 10/10 15:43
→ horb: 我說的是是高頻交易 10/10 15:43
推 NCUking: 台灣有人靠KD財富自由呀 不過不全是在股市賺的 10/10 15:44
→ Kingofknife: 高頻交易是吃豆腐 但早就尬到沒啥水份了 而且會被騙 10/10 15:44
噓 ck326: 把大濕當成大師，可粘阿 10/10 15:45
推 slayptter: 程式交易最重要的是交易策略，若有好的交易策略，就算 10/10 15:45
→ slayptter: 不用程式一樣可以賺錢 10/10 15:45
→ Kingofknife: 現在都在建AI分析加權媒體 推特輿論指數 與技術分析 10/10 15:45
→ slayptter: 我的程式交易現在都只跑期貨當沖 10/10 15:46
→ slayptter: 方向做對每天放著就會有錢進帳 10/10 15:47
→ Kingofknife: 交易策略有時效性 會被大變盤爆菊 10/10 15:48
→ slayptter: 不過每隔一段時間就得因應大盤修正策略 10/10 15:48
→ slayptter: 不修正交易策略的程式交易卻可以賺錢至少我是沒找到 10/10 15:49
→ slayptter: 那些所謂的MACD也只是以前人的交易策略 10/10 15:49
→ slayptter: 所以在被廣為人知的情況下，早就失去效用 10/10 15:50
→ appledick: 根本笑話，主力要拉就拉要砍就砍，你分析個屁程式 10/10 15:50
→ slayptter: 你要的是：找到修正後的MACD 10/10 15:50
推 aria0520: 沒錯 當笑話的人越多越好 不然都沒得賺了 10/10 15:51
→ slayptter: 那些策略只是給你一個啟發，讓你可以找到修正參數的靈 10/10 15:51
→ slayptter: 感，進而找到策略 10/10 15:51
→ aria0520: 越多人鄙棄程式交易越好 10/10 15:52
推 Hasegawa176: all in買大盤就贏過85%的人了 是要什麼策略喇真無聊 10/10 16:05
→ Hasegawa176: 只有自以為聰明跟貪心的人才會去搞三撚柒被當韭菜 10/10 16:05
推 aikotoba: 上面推文到底有誰程式交易跑過實單啊 感覺有人只是愛酸 10/10 16:17
→ aikotoba: 就湊進去了 10/10 16:17
→ aikotoba: 推文被吃字了 乾 10/10 16:18
推 st9061204: 錢丟進去就會影響未來的數值，然後就會有對作雙方 10/10 16:21
→ st9061204: 指標到後面都會被玩到有時候準有時候不准啦 10/10 16:22
→ rial: 如果這些大師的指標有用，那人人都是億萬（美金）的富翁 10/10 16:22
→ rial: 這些技術分析，誰學不會啊？大家都會！但大家都賺大錢嗎？ 10/10 16:23
→ rial: 顯然技術分析無用 10/10 16:23
推 ljsnonocat2: 如果指標有用 那不就開印鈔機了? 10/10 16:27
→ ljsnonocat2: 市場沒有聖杯 10/10 16:28
推 ssaw5166: 什麼有的沒的線都是落後指標 10/10 16:28
→ hito21: 程式交易是沙小... 你一定不知道市場是誰決定的... 10/10 16:31
→ hito21: 還好有你... 不然我們怎繼續賺爛... 10/10 16:32
噓 dufflin: 指標派戰後那波給慘洗出場 早不知道吃屎多久了 10/10 16:33
→ gomi: 技術分析賠錢 通常會被嘴說還學的還不夠 10/10 16:36
→ Rudy: 市場變化這麼大，你拿最近的資料去驗證五十年前的東西？ 10/10 16:44
→ willism: 賣書大師，賣給你輸 10/10 16:57
推 j1988922: 最近跟朋友在搞程式交易的訂閱XD策略回測真的打趴大師 10/10 17:03
→ Savior09: 程式交易也是看技術線型去跑的好嗎... 10/10 17:05
→ Savior09: 只是電腦停損停利夠無情 所以勝率比人高 10/10 17:06
推 xo7796: 技術分析就被主力拿來吃你豆腐用的 10/10 17:06
→ wang111283: kd、macd那種 長多一定賺好嗎 10/10 17:08
→ wang111283: 拿來跑指數 根本不會輸 10/10 17:08
→ cblade: 我只服散戶圖 10/10 17:16
→ ajkofqq: 4 10/10 17:20
→ z7956234: 程式交易不就線仙仙法 10/10 17:38
推 lolicat: 命理本來就騙子 懷疑嗎？你的命運看個八字就算喔 10/10 17:40
推 histone: 請問程式交易可以從哪入手？Python? 10/10 17:41
推 slayptter: 回樓上，不想開發工具就找類似MC 10/10 17:51
→ slayptter: trading有 10/10 17:51
推 max780417: mc大部分都在跑期指。但今年下半年很多人都吐的不要不 10/10 17:52
→ max780417: 要的唷 10/10 17:52
→ max780417: 開課訂閱才是真聖杯~ 最佳化歷史去吃大便吧 10/10 17:53
噓 icelaw: 紅買綠賣 10/10 17:55
推 wantshithole: 主力知道有較多人在用的指標 就會針對指標去洗盤 到 10/10 18:05
→ wantshithole: 後來演變成 眾人覺得有用的指標會越來越不準確 10/10 18:05
推 Odia: 就跟AlphaGo電爆人類高階棋手一樣 10/10 18:09
→ TaiwanUp: 股市中有複數個AlphaGo 場景又和下圍棋不太一樣 10/10 18:33
噓 centaurjr: 指標只要勝率超過六成就能用了，還是你買股票都沒賠過 10/10 18:52
推 slayptter: 程式交易本來就是跑期指比較好，我MC沒在最佳化的，只 10/10 19:11
→ slayptter: 要把自己認為該賣出或買進的點寫進去就可以，就是請電 10/10 19:11
→ slayptter: 腦自動交易而已不需最佳化 10/10 19:12
→ NaouZ: MACD 搭配威廉指標跟乖離率其實還蠻好用的啊@@ 10/10 19:36
推 jimmyid4: 我只信倉鼠股神https://bit.ly/2YGuZJJ 10/10 19:41
推 youthanasia: 股價的波動很多建立在事件驅動，而程式缺乏判斷事件 10/10 19:42
→ youthanasia: 的影響力和遠期事件，所以程式交易無法取得超額收益 10/10 19:42
→ youthanasia: 。這就是很多策略回測擬合效果很好，實際上線又不怎 10/10 19:42
→ youthanasia: 樣 10/10 19:42
推 aikotoba: 程式交易賺錢是靠賺賠比而不是勝率 10/10 19:55
噓 machiner: 別人怎樣都跟你窮沒關係啊 10/10 20:15
推 INIKS: 等等，你說的是一般回測軟體，程式交易是另一件事情吧？？ 10/10 21:01
→ Savior09: 程式交易能克服人性啊 人有太多主觀意識 10/10 21:04
→ Savior09: 人可以賺取超額報酬 也可以賠超額虧損 10/10 21:05
→ Savior09: 交易最困難的就是要如何堅持一個策略執行到底 10/10 21:08
→ Savior09: 因為人就是會有情緒 賺錢會膨脹 賠錢會心態炸裂 10/10 21:09
→ Savior09: 技術指標本來就不是聖杯 只是勝率比自己瞎矇要高而已 10/10 21:11
→ Savior09: 當你連續個幾次 你就會懷疑這個指標是不是沒用 10/10 21:13
→ Savior09: 賠 10/10 21:13
→ Savior09: 然後你就改看別的指標 或是放棄技術分析 用盤感瞎矇 10/10 21:14
→ Savior09: 但其實你連續賠可能只是當天運氣不好而已 指標本身沒問 10/10 21:14
→ Savior09: 題 只要堅持每天用同樣的方式去交易 長期是會賺錢的 10/10 21:15
→ Savior09: 最忌諱的就是你這裡摸摸不行又換別招 變來變去 10/10 21:15
→ Savior09: 打擊姿勢一直不固定 最後就是用什麼都會賠錢 10/10 21:16
推 drazil: 樓上講的還有一點就是，一個技術指標(或者廣義一點，一套 10/10 21:20
→ drazil: 交易策略)常常會有跟盤勢的相性問題。 10/10 21:21
→ drazil: 也就是一的策略可能某些時間很有用，可是有些連續一段時間 10/10 21:22
→ drazil: (可能長達連續好幾個月)會沒有用，會磨到讓人懷疑人生 10/10 21:24
推 max780417: 先想想2 3 7 9月多少人畢業走人? 顆顆 10/10 21:24
→ max780417: 程式交易沒有一般人想的簡單啦~遇到極限dd心態就先崩惹 10/10 21:24
→ max780417: 場上一堆在推~ 顆顆 活下來的比例有多少.. 10/10 21:25
→ max780417: 我只是看開課 訂閱賺飽飽 10/10 21:26
推 max780417: 一狗票策略回測好棒棒 上限直接gg~ 顆顆 10/10 21:29
推 drazil: 我自己在用的動能交易策略模型，去年下半年到今年四月績效 10/10 21:29
→ max780417: 但有個指標很準 一有人畢業 行情就來惹 10/10 21:30
→ drazil: 很漂亮。然後四月到現在已經卡關卡了差不多半年了@@ 10/10 21:31
→ max780417: 拍拍 你不孤單~ 10/10 21:31
推 max780417: 當沖回測好漂亮 實際上線滑價吐死你 顆顆 10/10 21:33
→ lowh: 程式還不是人依據策略寫的...... 10/10 23:08
→ charliebitme: 連高工科大畢業的都會跑蒙地卡羅模擬 華爾街真的不 10/11 00:09
→ charliebitme: 算什麼了~ 10/11 00:09
推 sidneys: 指標本來就會飽合，有什麼好戰的... 10/11 00:11
推 fightword: 我跟你同樣想法 10/11 00:27
推 budaixi: 穩賺自己賺就好了 10/11 03:01
推 chouvincent: 英國印度小伙： 10/11 03:22
→ jin0: 金管會在搞什麼？即時撮合大開程式交易大門。 10/11 07:16
→ ROTFL: 時代已經不同過往，一堆跟不上時代的註定要被淘汰 10/11 10:11
→ ROTFL: 就像有人堅持手動，有人開BOT打寶一樣。經過優化的BOT確實 10/11 10:20
→ ROTFL: 是能打到寶的。而且一次能開很多台 10/11 10:20
→ p31415926: 對，時間拉長主動沒有比被動好多少 10/11 10:51
推 ntuooo: ？ 10/11 10:59
推 zxcvasdf11: 有效就用，沒效就不用啊 10/11 12:28
噓 iampig951753: 我今年手動績效25趴 10/11 19:05
推 xjapan74269: 外資主力每天捏一條技術線出來，這樣就佈好局啦 10/12 07:02
推 wantshithole: 股板不是有一堆少年股神 10/23 19:25